Автор: manifest Добавлено: вторник, 09 июля 2013 16:24 MSK
javapowered писал(а):
и было бы интересно почитать как у вас всё устроено, к cgate тоже адаптер на erlang? Image may be NSFW. Clik here to view.какие ещё языки используете и как это всё соединенно Image may be NSFW. Clik here to view.
Весь проект, это в общем то простой интерес к Erlang и FIX/FAST, он не используется в реальных торговых системах и все что есть доступно на GitHub. Причина по которой эти исходники не на моей локальной машине, а в сети, лишь в том что это это может помочь кому-то познакомиться с FIX/FAST немного быстрее и сэкономить свое время. Кроме того, у меня есть определенная надежда, на то что проект может найти какое-либо реальное применение. По этой причине, я с удовольствием бы послушал, что используют люди профессионально занимающиеся разработкой торговых систем и почему. Какие проблемы существуют и как Вы видите их решение.
Что касается Cgate, для меня, он на данный момент менее интересен по причине того, что использует платформозависимый и проприетарный Plaza II, в противовес кросплатформенной и открытой связке FIX/FAST. Хотя и имеет большую поддержку со стороны РТС.
javapowered писал(а):
да там и сеть от квикфаста, так что да 30 микросекунд видимо будет. но всё равно в открытом доступе я не видел ещё готового фаста под российские биржи, так что всё равно отлично я считаю. если бы сейчас начинал писать обязательно бы глянул Image may be NSFW. Clik here to view.
Верно, вся работа по декодированию сообщения лежит на QuickFast. Это так по двум причинам: это самое простое решение и С++ хорошо подходит для решения подобных задач.
javapowered писал(а):
более интересна часть про эрланг, зачем он там и сколько летенси добавляет Image may be NSFW. Clik here to view.
Erlang здесь по той причине, что я нахожу этот язык весьма подходящим для реализации бизнес логики многопоточных и отказоустойчивых приложений. Другими словами, суть проекта в том чтобы писать приложения именно на Erlang.
javapowered писал(а):
"представляющим результат в человеко-читаемом виде" - интересно кому надо читать раскодированные фаст сообщения Image may be NSFW. Clik here to view.обычно есть смысл писать данные сразу во внутренние структуры для дальнейшей обработки...
Веб клиент задумывался, как наглядный пример создания собственного клиента для сервиса, который в свою очередь может быть использован для предоставления информации, содержащейся в FAST сообщении в любом-другом виде. Другими словами, из web-приложения много проще работать с Json, чем c FAST.
Кроме этого, веб клиент, может быть полезен разработчикам, при отладке.
Автор: dip Добавлено: вторник, 09 июля 2013 17:21 MSK
Добрый день! Только начинаю изучать CGate, прошу прощения если уже было(просто дайте ссылку), или мало информации(просто скажите, что еще указать, для диагноза). Запускаю пример из SDK send.c. Не удается создать Паблишер. Ошибка CG_ERR_INTERNAL. В CLIENT_router.log для данного запуска вижу то что внизу. При этом я могу создать Листнер, и получить данные из p2repl://FORTS_FUTINFO_REPL;tables=fut_sess_contents предположу что Cgate установлен корректно(или это ошибочное предположение ?)
Автор: Jolie Добавлено: вторник, 09 июля 2013 19:21 MSK
REGI11 писал(а):
rhjns, Саш, мы подумаем..)) Ты обратил внимание, почему Регион остановился на счете 6-0??? -)) Юля, от души поздравляем тебя в победе в конкурсе "Лидеры тура"...) Ставь на нас покрупнее - будем стараться обеспечить нужный результат..) Ну и надеемся на душ из шампанского..)))
Ура! Спасибо большое! РЕГИОН так держать, не подводите меня.. и будет вам душ из шампанского)
Автор: dip Добавлено: вторник, 09 июля 2013 22:10 MSK
Добрый день! Два примера из документации:
result = cg_pub_new(conn,"p2mq://FORTS_SRV;category=FORTS_MSG;""name=PUB;scheme=|FILE|ini/forts_scheme_messages.ini|message ",&pub);
Цитата:
В этом примере pub инициализируется объектом "Публикатор", настроенным на отправку транзакций FORTS по схеме, хранящейся в подкаталоге ini с именем файла forts_scheme_messages.ini и именем схемы “message” через соединение conn. Публикатору присвоено имя “PUB”, на которое будет ссылаться подписчик.
и второй:
cg_conn_t* conn; // указатель на инициализированный объект "Соединение"
const char* pub_str = "p2mq://FORTS_SRV;category=FORTS_MSG;name=TN1";
cg_publusher_t* pub;
result = cg_pub_new(conn, pub_str, *pub);
При этом не ясно, в чем разница подходов ? какую схему использует публикатор во втором варианте ? Можно ли так делать ?
Проблема: Если делаю по первому варианту, возникает проблемма http://forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=26306 если делаю по второму варианту, все инициализируетя, сообщения "отправляются"(функции публикатора возвращают OK), но листнер-подписчик с тем же именем не получает эти заявки... Подскажите, какой из этих вариантов правильнее, и где подводные камни ? Спасибо!
Автор: AAA Добавлено: среда, 10 июля 2013 08:04 MSK
divs31 писал(а):
Входные данные по которым я тренировал сети:цены закрытия, цены закрытия с различными периодами, все четыре цены свечи (open,close,max,min), объем сделок, индикаторы Moving Average ,RSI,OBV. Количество входов от 10 до 40,пробовал различные сочетания. Еще пытался классифицировать свечи. Число различных классов от 7 до 13. Для обучения сетей я использовал генетические методы, поэтому большой интерес представляет также функция приспособления, описывающая качество различных сетей. Кроме стандартной функции среднеквадратичной ошибки, придумывал различные системы торговли с использованием выходов сети, и результаты торгов и были значениями функции приспособления. Интересный результат получается если отрицательный результат торгов увеличивать, т.е. наказывать сеть за отрицательный результат. Тогда с увеличением коэффициента наказания, количество сделок падает, а общий результат падает значительно медленнее. Таким образом в оставшихся сделках количество положительных возрастает.
Автор: Renegade Добавлено: среда, 10 июля 2013 09:33 MSK
В основном фьючерсами. Акциями не торгую, потому что там комиссия очень высокая, на валютном рынке тоже не торгую по той же причине. По USDRUB_TOM около 30 рублей за контракт.
Автор: Renegade Добавлено: среда, 10 июля 2013 09:39 MSK
FenixBird писал(а):
В результате дискуссии приходится признать, что 2. русские брокера (и прежде всего ЦЕРИХ) вообще не готовы ни с кем работать, поскольку большие деньги вот под такое регулирование, которое по сути позволяет брокеру одномоментно присвоить себе все денежные средства не счете клиента, не пойдут на локальный рынок.
Они за счет навязчивой рекламы выезжают. Я у БКС-а, Финама или Цериха с их условиями не стал бы открывать счет, но находятся дураки которые к ним идут, к сожалению.
Автор: Фидель Добавлено: среда, 10 июля 2013 09:52 MSK
Честно говоря, мне кажется, что стимулирование нашей экономики давно бы уже началось, не будь инфраструктурных рисков, коррупции в первую очередь, поэтому с ней борются как могут, а потом уж будут стимулировать... Хотя тот же Сочи, чем не образец стимулирования? Ну и динамика денежной массы красноречива... :-)
какие ещё языки используете и как это всё соединенно Image may be NSFW.
какие ещё языки используете и как это всё соединенно Image may be NSFW.
